首次將Smart Beta策略引入國(guó)內(nèi)債券指數(shù) 平安基金榮獲中債估值中心“突出創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”
11月28日，由中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“中央結(jié)算公司”）旗下債券基準(zhǔn)定價(jià)平臺(tái)——中債金融估值中心（下稱(chēng)“中債估值中心”）舉辦的“2018年第二次中債價(jià)格指標(biāo)品質(zhì)交流會(huì)”在上海成功召開(kāi)。會(huì)上，中債估值中心對(duì)2018年債券指數(shù)工作有突出貢獻(xiàn)的機(jī)構(gòu)授予獎(jiǎng)項(xiàng)。平安基金在參與研發(fā)“中債-中高等級(jí)公司債利差因數(shù)指數(shù)”（下稱(chēng)“公司債指數(shù)”） 的過(guò)程中，憑藉卓越的產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)能力榮獲“突出創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。目前,平安基金已開(kāi)發(fā)並獲批了跟蹤該指數(shù)的債券ETF——“平安中債-中高等級(jí)公司債利差因數(shù)ETF”（下稱(chēng)“公司債ETF”）。
上述獎(jiǎng)項(xiàng)以機(jī)構(gòu)參與研髮指數(shù)的市場(chǎng)影響力、原創(chuàng)性、突破性和創(chuàng)新水準(zhǔn)為主要評(píng)定依據(jù)。據(jù)中債估值中心介紹，“公司債指數(shù)”以主體評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA的上交所公司債為基礎(chǔ)，首次在債券指數(shù)中運(yùn)用中債隱含評(píng)級(jí)這一指標(biāo)，以進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)成分券的信用風(fēng)險(xiǎn)控制。同時(shí)，該指數(shù)也是國(guó)內(nèi)首只採(cǎi)用smart beta策略的債券指數(shù)，具有非常大的創(chuàng)新意義。平安基金開(kāi)發(fā)的跟蹤該指數(shù)的“公司債ETF”是首只使用中債-中高等級(jí)公司債利差因數(shù)指數(shù)作為跟蹤標(biāo)的的ETF，同時(shí)也有望成為2018年全國(guó)首只落地的信用債ETF產(chǎn)品，為機(jī)構(gòu)投資者提供了一個(gè)投資信用債的良好工具。
自2015年證監(jiān)會(huì)修訂發(fā)佈了《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》以來(lái)，交易所公司債市場(chǎng)快速發(fā)展，截至目前，上交所公司債的存量逾3萬(wàn)億元，已成為我國(guó)信用類(lèi)債券市場(chǎng)存量規(guī)模最大的單一券種之一。公司債市場(chǎng)在推動(dòng)社會(huì)融資體系戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，切實(shí)提高直接融資比重，進(jìn)一步發(fā)揮債券市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮了重大作用。與此同時(shí)，交易所公司債的整體流動(dòng)性不足成為制約行業(yè)發(fā)展的突出問(wèn)題。2018年前10個(gè)月，上交所公司債累計(jì)成交金額不足2.5萬(wàn)億；同期，銀行間債券市場(chǎng)中期票據(jù)累計(jì)成交金額達(dá)到5.8萬(wàn)億元。
“公司債ETF”作為第一隻跟蹤上交所公司債指數(shù)的ETF，對(duì)於擴(kuò)大投資者多元化，提升公司債市場(chǎng)的流動(dòng)性，增加交易所市場(chǎng)公司債的吸引力，做大交易所債券市場(chǎng)規(guī)模具有十分正面的説明。十九大報(bào)告提出要堅(jiān)決打好防範(fàn)化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，發(fā)展公司債ETF市場(chǎng)將有助拓寬企業(yè)融資管道，提高直接融資比重，分散金融體系風(fēng)險(xiǎn)，是金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力行動(dòng)。
平安基金副總經(jīng)理付強(qiáng)表示：“榮獲中債指數(shù)‘突出創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)’體現(xiàn)了主辦方對(duì)平安基金投研能力和產(chǎn)品創(chuàng)新的認(rèn)可與鼓勵(lì)。目前，在最體現(xiàn)ETF投資管理能力的指標(biāo)——跟蹤誤差上，平安ETF已位列行業(yè)領(lǐng)先地位。依託集團(tuán)綜合金融優(yōu)勢(shì)，平安基金持續(xù)挖掘研究市場(chǎng)需求，並設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了涵蓋寬基指數(shù)、債券、行業(yè)/主題指數(shù)和Smart Beta等一系列豐富的產(chǎn)品線。此次獲獎(jiǎng)的公司債指數(shù)為業(yè)內(nèi)首只債券Smart Beta產(chǎn)品。未來(lái)，平安基金將聯(lián)合集團(tuán)內(nèi)證券、銀行、保險(xiǎn)、科技等其他兄弟公司，共同打造覆蓋指數(shù)設(shè)計(jì)、投資管理、做市和交易的 ‘ETF生態(tài)圈’。”
自2011年成立以來(lái)，平安基金業(yè)務(wù)維持高速穩(wěn)健發(fā)展。目前，公司已建立起較完善的公募基金產(chǎn)品線及多元化投資策略的專(zhuān)戶產(chǎn)品線，旗下指數(shù)、固收、權(quán)益和量化等四個(gè)板塊的投研體系發(fā)展格局已形成。平安基金旗下共有8只ETF系列產(chǎn)品，包括5只ETF基金和3只ETF聯(lián)接基金，後續(xù)還將繼續(xù)擴(kuò)大、豐富產(chǎn)品線。未來(lái)，平安基金將繼續(xù)秉承投資者利益至上原則，依託中國(guó)平安綜合金融優(yōu)勢(shì)及科技優(yōu)勢(shì)，為投資者提供更優(yōu)質(zhì)、便捷、低成本的指數(shù)投資工具，力爭(zhēng)將“平安ETF”打造為中國(guó)ETF標(biāo)桿品牌。
